[젠포트]실전투입 우선순위

 

안녕하세요 Absolutelt Trading입니다.

오늘은 제작한 전략 중 어떤 전략을 먼저 검증해보면 좋을지에 대한 부분입니다.

 

(앞서 과거 테스트 만으로는 절대 어떤 전략이 더 좋을지 판단하기는 어렵다는 점 미리 말씀드립니다.

또한 제 말이 곧 정답은 아니므로 참고만 해주시면 감사하겠습니다.)

 

실전 투입 우선순위

 

젠포트에는 포트수 제한이 있기 때문에  메이킹 한 모든 전략을 실전에 투입하여 돌릴 수 없어 남은 자리에

어떤 전략을 검증해야 할지 고민을 하게 되는데 이는 어느 정도 젠포트에 접하신 지 조금 되신 분들은 다들 한 번쯤은 겪는 고민이라고 생각합니다.

 

이럴 때 어떠한 우선순위로 전략을 검증해보면 좋을까요?

 

실전과 괴리를 일으키는 기능을 사용한 전략

우선 저는 전략 메이킹을 할 때 실전과 괴리를 일으킬 수 있는 요소를 최대한 배제한 채로 메이킹하는 편입니다.

 

[전략메이킹 팁] - [젠포트] 내 전략을 실전에서 검증하는 방법(실전괴리)

[젠포트] 내 전략을 실전에서 검증하는 방법(실전괴리)

 

돌파매수 종가청산 등 애초에 괴리가 일어날 수밖에 없는 요소들을 가지고 있는 전략은 검증 우선순위에서

제일 뒤로 미루는 편입니다.

 

아무래도 위와 같은 기능들을 사용하여 실전에서 테스트보다 좋은 결과를 낼 수 있고 하지만 테스트의 신뢰성이 떨어지기에 포트수에 여유가 있는 편이 아니면 굳이 실전에서 사용할 이유도 잘 없기 때문이죠.

 

우상향 전략

 

같은 수익률의 전략 이어도 모든 기간 꾸준한 수익을 내준 전략과 한 기간 폭발적인 수익으로 수익률 점프한 전략으로 나뉩니다.

 

이 전략으로 보면 17년 19년 수익률은 시장수익률과 거의 비슷하여 20~30% 수익률밖에 내지 못하였지만 

 

18 20 21년에 매우 좋아 아무래도 평균을 낸 CAGR은 80으로 매우 높은걸 보실 수 있습니다.

 

물론 이러한 전략이 안 좋다고 볼 수는 없지만 

 

꾸준한 퍼포먼스 전략

 

 

아무래도 비슷한 컨셉의 전략이라면 이라면 위처럼 모든 구간에서 퍼포먼스가 좋은 전략이 아무래도 더욱 믿음직스럽겠죠?

(위 비교 전략은 예시로 든 것이며 누적수익률이 같지는 않습니다.)

 

최근 퍼포먼스

 

두 번째로 중요하게 보는 것은 현재 퍼포먼스를 보는 편입니다.

 

이전 연도에서 꾸준히 우상향 하다가 실제로 검증을 시작하면 꺾이고 회복하지 못하는 전략 혹은 21년 들어와서는 힘을못내는 전략들이 있습니다.

 

 

위처럼 정말 꾸준히 우상향 하다가 21년들어와서 힘을 못 내는데 이는 알파의 소모일 수도 있고 혹은 어셈블 혹은 그냥 21년 장에서는 전략상 안 통하는 전략일 수도 있습니다.

 

아무래도 저희는 17년 18년에 전략을 돌리는 게 아니라 지금 21년에 운용하는 것 이기 때문에 현 퍼포먼스를 고려 안 해볼 수 없겠죠?

 

물론 저 전략이 내일부터 갑자기 폭발적인 수익률을 내서 퀀텀점프할 수 도있지만 안 그래도 최근 좋은 퍼포먼스를 보여준 전략이 이 전략보다는 조금 더 나을 거라는 확률에 걸어보는 것입니다.

 

(현 운용 중인 전략의 최근 퍼포먼스)

 

 

운용 중인 전략들과의 상관성 매매 일치성(분산)

 

세 번째로는 앞서 운용 중인 전략들과 포트 비교를 통해 상관성 매매 일치성을 따져 조금 더 분산 효과를 낼 수 있는 전략을 택합니다.

 

 

비교하고 싶은 포트들을 골라 포트 간 상관성 매매 일치성을 따져볼 수 있습니다.

 

 

 

 

아무래도 포트끼리 상관성이 낮고 매매 일치성이 낮다면 분산의 효과를 누려 한 포트의 퍼포먼스가 떨어지더라도 다른 포트가 힘 내주는 상황이 있어 멘털 관리에 매우 좋습니다.

 

위처럼 상관성 매매 일치성이 높은 전략을 같이 돌리게 된다면 떨어질 때 매우 힘들겠죠?

 

그래서 남은 전략의 경우 비슷하더라도 분산의 효과를 좀 더 낼 수 있는 전략을 택합니다. 

 

 

 

모든 전략을 실전에 투입하여 검증해보면 좋겠지만 현실적으로 매우 힘들기에 아무래도 간단히 먼저 검증해볼 만한 전략을 고민해보는 법에 대해 알아봤습니다.

 

위에 써놓았듯이 이는 곧 정답이 아니므로 참고만 하시는 게 좋습니다.

 

어떤 전략이 실전에서 잘 나올지는 운용자도 모르고 시장도 모르고 정말 아무도 모르기 때문에 시간을 두고 검증해보는 것이 결국 답이겠죠.

 

감사합니다.

 

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