MDD 낮다고 안전한 전략일까요?

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

 

오늘은 Mdd에 관한 글을 작성해보려 합니다.

 

결론부터 말씀드리자면 mdd에 과하게 집착한 전략 메이킹은 과최적화를 불러일으키고 실전에 별로 도움이 되지 않는다입니다.

 

위는 mdd가 낮은 단기전략의 예시입니다.

 

높은 Cagr 낮은 mdd는 젠포터를 현혹시키기엔 충분하다고 생각합니다.

 

테스팅에서 Cagr 이 높은 전략이라고 실전에서도 수익이 높은 것은 아니라고 예전부터 말씀드렸습니다.

Mdd 또한 그런데요. 테스팅에서 5% 7%를 기록하더라도 투입하고 내일 당장 갱신할 수 있는 게 mdd입니다.

 

가상매매 등록후 우하향 하는 포트 예시

 

물론 보유일을 짧게 가져가고 MT 혹은 다른 리스크 관리를 통해 MDD를 낮출 수 있습니다. 이렇게 관리하지 않은 타 전략보다 테스팅 그리고 실전에서도  MDD가 낮게 나올 수도 있습니다.

 

문제는 여기서 MDD 1% 2% 낮춰보겠다고 조건식 수치 조금씩 변경해가며 과하게 최적화하는 전략 메이킹입니다.

 

위처럼 전략 최적화를 해서 MDD 8.9에서 MDD 8.1이 된다고 과연 전략이 더 안전해지고 좋아진 걸까요?

 

저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이런 전략 메이킹은 숫자놀이에 불과합니다.

전략의 큰 틀(MT, 타점, 종목 관리)을 변경해가며 리스크 관리할 수 있는 방법을 고안해내야 하는 것이지, 수치 하나하나 변경해가면서 과거 데이터에 내 전략이 완벽해지려 하지 마세요.

 

저는 이런 전략 메이킹이 정말 시간낭비였다는 걸 깨닫고 전략 최적화에 시간을 들이기보다,더 많은 컨셉의 전략을 만드는데 시간을 쓰고 있습니다.

 

자신이 감당 가능한 MDD를 미리 정해두세요. 그리고 전략 컨셉을 정하고 검증하는 단계에서 MDD가 그 이하라면 굳이 낮추려고 집착하지 마세요.

 

MDD는 결국 장기 운용하다 보면 갱신하게 되어있습니다. 과최적화된 전략이라면 더 빨리 되겠지요.

 

강의를 준비하고 현업에 신경을 쓰다 보니 블로그 관리에 소홀해져서 연재가 조금 뜸했습니다.현업이 조금 안정화되면 입문자 분들을 위한 컨텐츠,이벤트 등을 하려고  준비 중에 있습니다.

 

항상 좋은 정보,올바른 정보만을 제공하는 Absolutely Trading이 되겠습니다.

 

감사합니다.

 

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