[젠포트] 내 전략을 실전에서 검증하는 방법(실전괴리)

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

오늘은 내 전략이 실전에서도 과연 잘 통할지 실전검증을 하는 방법과 괴리 요소에 대해서 다뤄보려 합니다.

 

어느 정도 젠포트 입문한 지 좀 되신 분들은 젠포트에 접하고 열심히 책도 읽어보고 이것저것 찾아보고 유명한 대가들의 전략도 따라 만들어보며 열심히 피나는 노력을 쏟아서 자기 전략을 만들어보셨을 겁니다.

테스트 결과만 보고  정말 내가 이 수익률을 낼 수 있다고? 부자 되는 거 금방이구나 생각하신 분도 많으실 거라 생각합니다.

 

물론 테스트처럼 정말 잘 나와준다면 이보다 행복할 순 없겠죠.

하지만 자신이 어떠한 방식으로 전략을 메이킹했고 그 전략이 어떤컨셉의 전략이냐에 따라 테스트랑 똑같이 갈지 아니면 실전에서는 아예 다른 전략이 될지가 나뉘게 됩니다.

 

먼저 이 테스트와 실전에서 괴리가 나는 부분을 알아야 하는데요

테스트와 괴리가 잦은 단기전략을 예로 설명해드리도록 하겠습니다.

 

테스트와 실전과의 괴리

 

미체결

우선 단기 전략의 경우 다른 스윙 장기 전략에 비해 보유일이 짧다 보니 거래빈도가 높습니다.

여기서부터 벌써 괴리가 시작되는 것 입 나다.

 

예를 들어줄 오늘의 매수 예정 종목입니다.

우선 오늘 매수 예정종목으로는 6개의 종목들이 존재하는데  이 전략의 매수 타점을 피벗 기준선으로 정했다고 가정해보겠습니다.

 

1,2,3,6번의 종목의 경우 피벗 기준선 아래까지 떨어져 피벗 기준선에 매수가 된 상태입니다. 이 부분은 테스트랑도 똑같겠죠?

하지만 4번 7번의 종목의 경우 테스트에서는 매수가 되어있는데 실전에서는 매수가 안되어있습니다.

그 이유가 무엇일까요?

 

실전에서 주가가 분명 피벗 기준선까지 내려왔지만 주가가 피벗 기준선을 지지받고 많은 양의 호가가 체결되지 않은 상태로 반등해버린 상황입니다.

 

이경우 실전에서는 체결이 안됐지만 테스트상에서는 피벗 기준선에 체결된 호가가 있기 때문에 테스트상에서는 매수가 된 것입니다.

 

이럴 경우 가상매매는 종목 최대보유수인 10종목을  모두 보유 중이고  실전전략의 경우 오늘 4번 7번 종목을 매수하지 못하여 8종목을 보유하고 있습니다

이러면  다음날 가상매매는 매수하지 않고 실전의 경우 다른 2종목을 추가로 매수하게 됩니다.

매수가 꼬여버리면서 괴리가 계속 누적되는 것이죠.(부분 체결의 경우도 있음)

 

평균 거래대금에 비해 호가 투입금액이 높고 어셈블에 노출된 전략이라면 이러한 미체결이 더욱 잦아집니다.

(단타 전략뿐만 아니라 소형주 전략의 경우도 투입금액이 높을 시 이와 같은 미체결 괴리가 생깁니다.) 

 

슬리피지

슬리피지란 

매매 주문 시 체결 오차가 발생하여 원하는 가격과 다른 가격으로 실제 거래가 체결되었을 때의 가격 차이를 말한다. 일반적으로 호가 공백이 생기거나 주문 실행 시점이 늦어져 원하는 가격보다 좋지 않은 가격으로 매매가 체결된 경우를 가리키지만 원하는 가격보다 유리한 가격으로 체결된 경우도 이에 해당한다.

 

[네이버 지식백과] 슬리피지 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

 

 

익절 손절 등 여러 부분에서 슬리피지가 발생할 우 있지만 특히 매도를 시장가로 사용할 경우 슬리피지가 더욱 커지게 됩니다.

[전략메이킹 팁] - [젠포트] 시장가 지정가 내 전략에 맞게 사용하기

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돌파매수 사용

돌파매수는 괴리 중 가장 큰 괴리를 일으킬 수 있는 요소중 하나입니다.

 

[전략메이킹 팁] - [젠포트]돌파매수 과연 사용해도 될까?

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투입금액의 차이

앞서 미체결과 비슷한 느낌인데요

 

전략이 10% 씩 10종목을 매수하는 전략이라고 가정해보도록 하겠습니다.

 

제가 투입한 금액은 100만원으로 종목당 10만원 씩 매수하게 됩니다

이러할 경우 10만원이 넘는 종목의 경우 매수하지 않고 다음 우선순위에 있는 종목을 매수하게 되는데요

 

미체결 요소와 같이 이러한 부분에서도 매수가 꼬여서 괴리가 일어나게 됩니다.

 

 

젠트레이더 오류(사용자 실수)

젠트레이더가 익숙하지 않고 처음 사용하시는 분들께서 실수로 젠트레이더를 켜놓지  않는다거나 혹은 컴퓨터(AWS)에 문제가 생겨 매수할 종목을 매수하지 못하고 매도할 종목을 매도하지 못하는 부분에서도 괴리가 생깁니다.

 

위 괴리 요소 말고도 유상증자 무상증자 거래정지 상장폐지 단기과열(단일가거래 슬리피지)등 수많은 소소한 괴리들도 존재합니다

 

이러한 괴리들 때문에 내 전략이 실전에서의 검증이 필요한 것입니다.

 

 

 

실전매매와 가상매매를 비교하여 검증

무작정 테스트에서 높은 수익률을 기록하였다고 실전만 투입하는 것이 아닌 실전매매와 가상매매를 함께 돌려 괴리가 나는 부분을 찾고 이를 줄이기 위해 전략을 보완하고 작은 괴리들은 어찌할 수 없는 부분이 있어 테스트보다 항상 낮게 나올 수 있다 라는 마음가짐을 가지셔야 합니다.

 

가상매매와 실전매매를 같이 돌리며 비교해보지 않고 실전매매를 돌리다가 테스트처럼 높은 수익률이 안 나와서 전략을 운용을 포기해 버리시는 분들도 종종 계십니다.

 

테스트와 실전과의 괴리가 커 운용을 포기하는 것은 상관없지만 자신의 전략 자체가 지금 횡보하는 구간이고 잠시 퍼포먼스가 떨어지는 구간의 경우일 수도 있는 것입니다.

 

제 전략 중 한 전략의 18년도 수익률입니다

18년 수익률은 대략 160%정도 되는데요

 

18년 1월 2일부터 쭉 돌렸더라면 160%라는 큰 수익률을 얻었겠지만

 

 만약 제가 18년 6월 1일에 전략을 만들어서 투입했다고 하였을 때 거의 3달을 횡보한 구간을 과연 버틸 수 있었을까요?

테스트는 cagr 150%이렇게 나오는데 3달 돌려도 -면 운용 포기하고 그럴 수 있겠죠?

 

이래서 전략애 대한 믿음이 중요하다는 것입니다. 여태 우상향해온 전략이 잠시 횡보를 하더라도 아 전략이 잠시 횡보하는 구간이구나 라고 생각하고 버티셔야 결국 나중 저기 남은 60%도 드실 수 있는 겁니다. 물론 투입 후 앞으로 좋은 수익률을 보여주지 못할 수도 있지만 그래도 다른 전략보다도 높은 퍼포먼스를 기대해볼 수 있지 않겠습니까?

 

아무리 좋은 전략이더라도 어느정도 횡보하는 구간이  존재하고 그 횡보한 만큼 점프하는 구간도 있기 마련입니다.

 

무작정 실전에서 수익률이 나지 않는다고 포기하지마시고 왜 안나는지에 대해서 부터 연구를 하시는건 어떨까요.

 

아무래도 제일 중요한것은 자신의 전략에 대한 믿음입니다.

실전매매를 오래동안 돌리다 보면 분명 버티기 힘든 언더워터 기간 mdd갱신 구간이 반드시 찾아오게 되어있습니다.

 

그럴때 분산된 전략을 보유하고있고  전략에 대한 믿음이 있다면 이또한 작은 이벤트로 지나가겠지요.

 

이부분을 항상 염두해두고 메이킹하고 운용하시면 정말 좋을것 같습니다.

 

감사합니다