[젠포트]매도 조건식으로 Mdd관리하는법

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안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

이번 시간에는 매도 조건식을 작성하는 법을 알려드리려고 합니다.

저의 경우 어느 정도 전략의 틀이 잡혔다 싶으면 그때부터 매도조건식을 통하여 전략을 최적화하곤 하는데요.

아무래도 초보자 분들이 매수조건식에 신경을 많이 쓰시다 보니 매도조건식은 거의 잘 활용을 안 하시더라고요.

그래서 오늘은 매도조건식을 통한 전략 최적화 하기입니다,

일단 오늘의 전략은 소형주 전략을 통하여 예를 들어보도록 하겠습니다.

위 조건식의 경우 시가총액 하위 25% 소형주 종목들 중에서 펀더멘탈 점수 80점 이상인 종목들만 뽑아내는 조건식입니다, 이런 전략의 경우 보통 중장기로 종목을 가져가기에 고민해봐야 할 부분은 보유일 수 손절가 등이 있는데

리밸런싱 하는 전략이 아니고 일반적인 중장기 전략이라 하면

이렇게 자기가 생각하는 기준의 보유일을 넘었다면 조건 부합 시 매도가격기준 에 의해 판매를 하거나

수익률이 N% 이하로 내려갔을 때 판매하는 방법이 있습니다. 손절 폭을 잡는 것이지요.

위는 기본적인 매도조건식 세팅인데  지금부터는 전략 메이커의 능력에 따라 최적화가 잘되느냐 안되느냐 차이가 나뉠 수 있습니다.

위 시총 하위 25% 펀더멘탈 점수 80점 이상 전략에서 제가 생각하는 핵심은 펀더멘탈점수 80점 이상입니다.

아무래도 소형주 전략에서는 펀더멘탈이 받쳐줘야 된다고 생각하기 때문에 넣은 것인데요.

그렇다면 매도조건식에도 넣어보는 것입니다.

펀더멘탈 점수 80점 이상일 때 종목을 매수했는데 시간이 흘러 이 종목이 80점 이하로 내려갔을 때 파는 것입니다.

전략의 컨셉에 맞지 않는다면 쳐내는 방식이죠.

단기 추세 전략의 경우에는 자신이 생각하는 지지선 이하로 내려가는 경우 판매하는 방법 또한 있습니다.

이격도 기준으로 종가가 20일 이동평균선보다 낮아 추세를 깨버렸다고 판단하면 

이렇게 매도조건식을 정할 수 있고

오늘의 저가가 전일 저가보다 더 아레로 형성되면 판다 등 정말 여러 가지로 매도조건식을 입맛대로 설정할 수 있습니다.

이렇게 매도조건식을 넣음에 따라 더 나은 수익률과 개선된 Mdd 또한 만들 수 있습니다.

물론 처음부터 전략을 최적화한다는 것은 쉽지 않은 일이지만 실전매매를 돌려본다거나 가상매매를 통해 전략이 흘러가는 것을 눈으로 보다 보면 전략의 개선 방향성이 눈에 보이는 경우도 있습니다.

어느 정도 자기가 만족할 수 있는 정도의 전략이 탄생했다면 소액으로 자동매매를 먼저 시작해보고 실전매매 동안의 전략의 흐름을 잘 보면서 전략 개선하는 것 또한 좋은 방법입니다.

감사합니다.