[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개01(Cagr126 Mdd13.81)

안녕하세요 Absolutely Trading 입니다.

이번에는 제가 아끼는 전략을 한개 들고왔습니다.

이 전략은 제가 제일 처음 만든 단기 알고림즘으로써 정이 많이든 전략입니다.그만큼 시간을 많이 쏟고 오랜 기간동안 최적화를 거쳐 처음보다 많이 단단해졌습니다.

위 보시다싶이 Cagr:126.31 mdd:13.97을 기록하며 매우 준수한 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.

승률 또한 61%로 타전략과 비교해서 수익률 대비 높은 승률을 가지고 있습니다.

이 전략을 간단히 소개해드리자면 평균보유일 1.82일로 단기전략이며 제가 직접 만든 추세식에 따라 매수합니다.

'거래대금 거래량이 풍부하고 추세가 살아있는 전략'이 이 전략의 핵심입니다.

유니버스별 매수 비중은 대형주는 거의 매수하지 않지만 거래대금이 풍부한 종목들만 매수하기 때문에 매도 거래대금 하위10%로 예상해보았을때 최대전략운용금액은 5000만원 정도 잡아두고있습니다.

매도조건또한 추세를 이탈하였을때 종목을 팔기에 골고루 잘 팔린것을 보실 수 있습니다.

다음으로 연도별 수익률입니다.

 

 

어느 한 년도 빠짐없이 시장보다 높은 수익률을 보여줘왔으며 2019년 잠시 주춤한것 말고는 거의 연수익률100%를 기록했으며 2020년 작년 유래없는 상승장에서 폭풍 수익률을 기록하며 점프를 하였습니다.

이번년도 또한 5,6월 조금 부진한 모습을 보였지만 벌써 52%기록하며 시장을 압도하는 모습을 보여주고 있습니다.

맨 아래 사진의 경우 누적수익률을 로그차트로 변환하여 보여준 그래프입니다.

시장이 저렇게 들쑥날쑥 할때에도 자신의 갈길 가며 쭉 우상향 해줬는데요.

이 부분이 이 전략의 장점이자 앞으로 시장이 어느정도 변화하더라도 믿고 맡겨볼 수 있는 그런 전략인것 같습니다.