[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개05-수급2 (Cagr150.57 Mdd13.56)

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

오늘은 다섯 번째 제 전략을 소개해드리려고 합니다.

이번 전략은 저번 전략과 같이 수급과 추세를 통한 단기전략입니다.

 

같은 수급 추세 전략이더라도 어떻게 접근을 하느냐에 따라 다른 전략이 나오는데요.

아무래도 비슷한 컨셉의 전략을 만들다 보면 매매 일치성 상관성이 자연스럽게 높아지게 되는데 분산 효과를 위해

둘의 전략의 매매 일치성을 30%가 넘지 않도록 제작된 전략입니다.

 

또한 어셈블 위험이 있는 부분을 몇 차례 조정하고 실전과의 괴리를 줄이기 위해 CAGR을 조금 포기하고 지금 전략이 되었습니다.(변경전 누적수익률 12000%. 이는 곧 수익률이 높다고 마냥 좋은 전략이 아니라는 뜻) 

 

국민 MT에서 개인제작 MT로 수정 또한 이루어졌습니다.

 

Cagr150.57 Mdd13.56 나쁘지 않은 우상향 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.

 

승률 61%로 매우 준수한 편이며 

 

아무래도 최고 장점은 월별 수익률에서 코스피 코스닥이 음전일 경우를 제외하고 17년 단 2달만 손실을 보고 나머지는 모두 양전 마감하였습니다.(음전일 때를 포함하여도 단 4달만 손실)

 

이는 어느 한 특정 기간에만 수익을 냈다기보다 계속 꾸준히 수익을 올려줬다는 뜻인데요.

이 부분에서 이 전략에 좋은 점수를 주고 싶습니다.

 

 

평균 보유일 1.81일이며 손익비가 제 기준 조금 아쉬우며 거래대금 상위 종목만을 필터 하였으나 초소형주가 조금 많은 편입니다. 물론 초소형주라고 거래대금이 낮고 대형주라고 거래대금이 높고 한 것은 아니지만 조금 더 고른 비중의 유니버스 였다면 조금 더 좋았을 것 같습니다.

 

연도별 수익률입니다

모든 년도 시장 초과수익률에 우상향 하지만 19년도 수익률의 경우 64%로 조금 아쉬운 편입니다.

 

이를 보완하기 위해 전략을 만져 19년도 수익률을 조금 올려볼 수는 있겠지만 이는 과최적화의 지름길입니다.

이미 지난 시장을 압도한다고 의미가 있지는 않기도 하고요.

 

최근 21년장에서 매우 꾸준한 수익을 올려주며 앞으로의 퍼포먼스가 기대되는 전략입니다.

 

 

전략 소개를 드리면서 자세하게 전략컨셉을 말씀드리고 싶은 마음은 정말 굴뚝같습니다.

하지만 제가 어느 정도 전략컨셉을 설명해드리는 경우 충분히 전략 카피가 가능하며 이는 어셈블에 노출되기 매우 쉽다고 생각되어 간단한 컨셉만을 설명드리고 있습니다.

 

같은컨셉의 전략이더라도 접근을 달리하고 오히려 역발상을 통하여 또 다른 전략 메이킹이 가능하게 됩니다.

이를 위해서는 꾸준히 아이디어를 만들어내고 백테스트를 계속 돌려보는 방법 말고는 없습니다.

 

결국 노력만이 답이라는 것입니다.

 

가끔 댓글 혹은 쪽지로 전략 공개를 해달라는 분들이 계십니다.

아쉽지만 제 알파가 들어가 있는 전략의 공개는 어려우며 전략을 받아본다 하더라도 그것이 결국 또 그분만의 다른 전략의 생성으로 이루어지지는 않습니다.

 

이 부분에 대해서는 미리 죄송합니다.

 

날이 많이 덥습니다. 정말 밖에 잠시 나가 있는 것도 힘든 날씨인데요.

더위도 조심해야 하지만 실내에서 일하시는 분들은 냉방병 또한 조심하는 것이 좋습니다.

 

감사합니다.

 

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