[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개04-수급 (Cagr160.14 Mdd15.26)

[전략소개] - [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개01(Cagr126 Mdd13.81)

[전략소개] - [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개02 (Cagr143.76 Mdd10.82)

[전략소개] - [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개03-일목균형표 (Cagr109.04 Mdd13.88)

 

 

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

오늘은 네 번째 제 전략을 소개해드리려고 합니다.

이번 전략은 수급을 통한 단기매매 전략을 가져왔습니다.

추세가 형성되어있는 종목들중에 수급이 확실하게 들어오는 종목들만 추려 매수하는 전략입니다.

 

Cagr160.14 Mdd15.26 로 앞서 보여드린 전략들 중 제일 높은 Cagr을 보여주고 있습니다.

초기 자금을 5000만원으로 시작하여 현시점에서 총 자산 37억을 보유하고 있읍에도 최근 막강한 퍼포먼스를 유지하고 있습니다. 복리로 인하여  운용금액이 커지더라도  호가가 빵빵하고 거래대금이 빵빵한 종목들만 매수하기에 퍼포먼스를 유지할 수 있었던 것 같습니다. 그렇기에 자연스럽게  예상 운용금액 또한 높게 잡아볼 수 있겠죠.(투자원금을 높여서 틱테스트 상에서 최근 좋지 않은 퍼포먼스를 보여준다면 투자원금을 조금 낮춰서 테스트해보시길 바랍니다.)

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평균 보유일 1.88일이며 손익비는 조금 아쉽지만  승률은 62%로 매우 준수한 승률을 보여주고있습니다.

연도별 수익률입니다.

2019년 조금 아쉬운 것 말고는 나머지 연도에서 모두 높은 수익률을 기록했으며 현재 21년 큰 탈없이 잘 나가고 있습니다.

아마 큰 하락장이 오지 않는 이상 100%는 넘을 거라고 보고 있습니다.

최근 수급이 많이 좋지 않은 모습을 보여주고 있다고 하는데 이 전략은 그런 거 잘 모르나 봅니다. 앞으로도 꾸준한 우상향 기대해보겠습니다.

 

단기 전략을 제작하시는 분들에게 한 가지 당부드리고 싶은 말씀 하나 적고 글을 마무리하도록 하겠습니다.

단기전략의 경우 높은 cagr 낮은 mdd로 인하여 젠포트 유저들이라면 이 달콤한 유혹에 쉽게 빠지기 마련입니다.

하지만 항상 테스트는 테스트일 뿐이라는 생각을 항상 가지고 임해주시기 바랍니다. 테스트는 미래를 반영하지 않으며 당장 내일부터 mdd갱신을 할 수도 있으며 앞으로 수익을 내지 못할 수 도있습니다. 또한 수익을 내긴 내더라도 괴리가 커질 수 있는 요인을 제외하지 않고 그대로 테스트했을 경우 그만큼의 수익을 기대하기 어렵습니다.

실전매매에서는 정말 많은 괴리 요소가 있습니다. 앞서 글에서도 말씀드렸지만  

[자주묻는 질문] - [젠포트]수익률이 어느정도 되어야 실전에서 돌리나요?

[젠포트]수익률이 어느정도 되어야 실전에서 돌리나요?

단타 전략의 경우 가상매매와 실전매매에서의  괴리를 잡는 작업 또한 필요로 합니다.

그래서 소액으로 먼저 실전매매를 해보는 것이 중요합니다. 열심히 수익률 높은 단타 전략 만들고 실전 가서 마이너스 수익 나시는 분들 허다합니다.

결론은 단타 전략을 만들지 마라가 아니라 만들더라도 실전과의 괴리를 최대한 줄이는 방향으로 전략을 만들고 만들었더라도 항상 손실이 나고 수익을 못 낼 수도 있다 라는 생각을 가지시면 그나마 진짜 손실이 나더라도 버티고 우상향을 기대해 볼 수 있을 것입니다.

항상 제 글을 읽어주시는 분들께 감사드립니다.