[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개02 (Cagr143.76 Mdd10.82)

[전략소개] - Absolutely 알고리즘 전략 소개01(Cagr126 Mdd13.81)

 

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

오늘은 두 번째 제 전략을 소개해드리려고 합니다.

이 전략은 제가 중장기 추세를 어떠한 조건식으로 나타낼 수 있을까에 대해 고민하다가 몇몇 지 표의 조합으로 만들어진 추세식을 핵심 로직으로 한 전략입니다.저번에 올려드린 전략은 단기 추세만을 따르지만 이 전략은 단기+중장기 추세를 더한 전략이라고 보시면 됩니다.

Cagr143.76 Mdd10.82로 높은 Cagr 낮은 Mdd로 매우 우수한 전략이라고 보실 수 있습니다.

승률 61%로 준수한 편이고요

평균 보유일 1.95일로 단타지만 조금 보유일이 있는 단타라고 보시면 좋을 것 같습니다.

유니버스는 중소형으로 이루어져 있으며 절반 이상의 매도가 매도로직에 의해 매도되며 목표가 손절가도 어느 정도 발동합니다.

이 전략은 손익비가 굉장히 마음에 들며 sharpe ratio 또한 4.38로 매우 높습니다.

다음은 연도별 수익률입니다.

정말 모든 년도 100% 이상을 해내 준 전략입니다. 하락장 상승장 가리지 않고 꾸준함을 보여줬습니다.

 

로그 차트로 본 그래프입니다. 정말 아름다운 우상향을 보여주고 있습니다.

 

단기 추세 중장기 추세를 모두 포괄적으로 잡아내는 전략으로 앞으로도 꾸준한 우상향 기대하고 있습니다.감사합니다.