[젠포트]전략은 어떻게 만들어야될까? 나만의 전략 만드는법(조건식 공개)

[전략메이킹 팁] - 주식 자동매매 알고리즘 제작하면서 꼭 봐야할것들(참고자료)

 

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

오늘은 전략을 만드는 법에 대해서 알려드리려고 합니다.

전략을 만들기 위해서는 제일 먼저 해야 할 것이 내 전략의 컨셉을 잡는 것입니다.

예를 들면 소형주 위주의 단타 전략을 만들어야지! 혹은 나는 대형주 장기 전략을 만들어보겠어!라는 확실한 컨셉을 먼저 잡는 것이 중요합니다. 이 컨셉이 확실해야 전략을 만들면서도 딴 길로 새지 않고 앞으로 나갈 수 있습니다.

우선 전략의 구성요소에 대해서 먼저 알아야 합니다.

 

전략의 구성요소로는 간단하게 {핵심로직}+{필수로직}+{보조로직}으로 이루어져 있습니다.

제일 먼저 전략의 컨셉을 잡은 후 그 컨셉에 맞는 핵심로직 선정을 해야합니다.핵심로직이란 말 그대로 그 전략의 핵심 조건식입니다.

예를 들면 제가 볼린저밴드를 이용한 전략을 만들어 보려고 합니다. 그럼  핵심로직 선정으로

 

{볼린저밴드}>100 

혹은 {종가}/{볼린저밴드_상단값}>1

이런 로직으로 잡을 수 있겠지요?(둘이 같은로직입니다)

이 핵심로직이 잘 선정되어야 다음 {필수로직}+{보조로직}을 잡을 때에도 더 수월하실 겁니다.

 

이 핵심로직을 선정하신 후에는 필수로직을 잡으셔야 합니다.

일단 기본적으로 어떤 컨셉의 전략이냐에 따라 필수로직이 다른데 단타 전략을 예를 들어 설명해드리도록 하겠습니다.

저는 단타를 하기 위해서는 기본적으로 거래대금과 거래량이 잘 받쳐줘야 한다고 생각하기 때문에 필수로직으로 

 

비율({거래대금},{내림차순})<N (거래대금 상위N%를 뽑는 조건식)

여기에 거래량까지 넣어줘야 한다면

비율({거래량},{내림차순})<N(거래량 상위N%를 뽑는 조건식)

이렇게 자신의 컨셉에 꼭 필요한 팩터들을 넣어줘서 {핵심팩터}+{필수팩터}를 만들면 전략의 절반은 이미 완성된 겁니다.

MT를 사용하실 분들은 이 필수팩터 단계에서 MT를 넣어주셔도 무방합니다.

 

MT란 market timing으로 젠포트에서는

조건식 : (A or B or C)
A : {KOSPI지수_종가}-이동평균({KOSPI지수_종가},{3일}) > 0
B : {KOSPI지수_종가}-이동평균({KOSPI지수_종가},{5일}) > 0
C : {KOSPI지수_종가}-이동평균({KOSPI지수_종가},{10일}) > 0
입력방법: 참=1, 거짓=0 

이런 방식으로 표현하고있습니다.이동평균({KOSPI지수_종가},{N일}) 대비 {KOSPI지수_종가}의 위치에 따라 매수를 그만두거나 종목을 모두 매도할 수 있는 로직입니다.

(저는 어떠한 전략이든 기본적으로 {종가}>1000 동전주를 제외해주는 편입니다. 개인적으로 동전주를 좋아하지는 않아서요.)

 

이렇게 필수로직 까지 다 선정이 되었다면 다음으로 보조로직을 선정해야 합니다.

보조로직은 말 그대로 보조로직입니다.꼭 필요한 로직은 아닙니다.

기술적지표를 이용한다거나 패턴분석 등을 이용하여 내 컨셉에 맞는 로직이라면 전략을 조금 더 나은 전략으로 만들어 줄 수 있는 로직입니다.

 

예시

 

{MACD}-{MACD시그널}>0

이러한 기술적 지표를 보조로직으로 사용할 수 있는 것을 보여드렸습니다.

 

그러면 여태 예를들어 보여드린 로직들을 한번 합쳐서 백테스트를 진행해볼까요?

이러한 조건식입니다.(우선순위:종합점수)

 

2017년부터 테스트하였을 때  cagr40이라는 나쁘지 않은 퍼포먼스를 보여주었습니다.

이렇게 간단하게 {핵심로직}+{필수로직}+{보조로직}만 하였을 뿐인데 꽤 괜찮은 성과가 나옵니다. 생각보다 쉽죠?

 

위 사진은 같은 조건식이지만 우선순위를 다른 우선순위로 바꾸어 봤을 때의 수익률입니다.

우선순위만 바꿨을뿐인데 완전히 다른 전략이 되어버렸습니다.

사실 로직 선정도 중요하지만 그 로직에 맞는 우선순위 선정 또한 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

그래서 다음 시간에는 우선순위 선정에 대해 다뤄보려 합니다.

많은 기대와 관심 부탁드립니다. 감사합니다.