[젠포트] MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략

안녕하세요 Absolutely Trading입니다.

이번 글에서는 MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략에 대해 다뤄보려 합니다.

 

일단 다이버전스란 간단하게 두 지표 간의 괴리라고 생각하면 조금 쉬우실 텐데요.

지표와 움직임이나 방향성이 다른 지표나 혹은 가격과 반대로 움직이며 구간 상의 차이가 나는 것을 말합니다.

 

예를 들어 A라는 기술적 지표가 상승반전을 하며 나아가고 있는데 주가는 오히려 떨어지고 횡보를 하고 있는 경우가 있습니다. 이러한 경우가 주가와 A지표의 다이버전스가 생겼다 라고 말합니다.

제가 이번에 가져온 전략은 바로 MFI와 스토캐스틱 두 지표간의 다이버전스를 이용한 매매전략입니다.

 

MFI 스토캐스틱 다이버전스 매매전략

우선 MFI 와 스토캐스틱에 대해서 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

 

MFI (Money Flow Index)는 주식(혹은 증권)의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과매도 구간 인지 과매수 구간인지를 식별하기 위한 기술적 지표입니다.

 

쉽게 말해 돈이 나가고 들어온 양이 과도하게 많은지 아니면 과도하게 많이 빠져나갔는지를 알 수 있는 보조 지표 중 하나입니다.

일반적으로 MFI가20 이하일 때 과매도 80 이상일 때 과매수 신호라고 해석합니다.

 

스토캐스틱 이란 조지 메인이 개발한 통계적 개념의 기술적 지표로서 일정기간 동안 최고가와 최저가 사이에서 현재의 주가 위치를 백분율로 표시한 지표입니다.

 

0~100 사이의 범위에서 움직이며 일정기간 동안의 최고가에 가까워지면 지표값이 100에 가까워지고 최저가에 가까워지면 지표값이 0에 가까워집니다.

 

이 또한 20 이하 과매도 80 이상 과매수 신호라고 해석합니다.

 

두지표의 공통점은 과매수 과매도를 나타내는 신호로서 이 둘 간의 다이버전스가 생길 때 매수하는 전략을 만들어보려고 합니다.

 

● 이 다이버전스의 해석은 주가의 포지션이 낮지만 거래강도를 나타낼수 있는 MFI 지표를 사용함으로서 투심이 살아있는 종목을 뽑아내는것입니다.RSI랑 스토캐스틱을 비교했다면 포지션을 보는 계산법만 다르니 별 의미없지만 

거래강도가 추가된 MFI랑 스토캐스틱의 괴리를 찾음에따라 바닥아래 지하있는 그런 종목을 뽑는것이 아닌 이제 바닥을 찍고 상승추세에 접어드는 종목을 뽑는것입니다.

 

일단 핵심 로직으로는

1.A:{MFI}-과거값({MFI},{1일}) > 0 

  B:{스토캐스틱(D)} < 40 

  ※우선순위 {MFI}-{스토캐스틱(D)} 내림차순

 

MFI는 전일보다 상승하고 있는데 스토캐스틱의 경우 약매도 구간의 위치해있으며 MFI와 스토캐스틱의 다이버전스가 큰 종목들을 우선하여 매수하는 로직입니다.

2. A:비율('{MFI}-{스토캐스틱(D)}',{내림차순}) <10   

   B:{MFI}-과거값({MFI},{1일})>0   

   C:{스토캐스틱(D)}-과거값({스토캐스틱(D)},{1일})<0   

   ※우선순위 {종합점수} 

 

MFI 스토캐스틱 다이버전스가 상위 10%이며 MFI 전일보다 상승하였으나 스토캐스틱의 경우 전일보다 하락하는 종목을 매수하는  로직입니다.

 위 로직에 최적화 없이 MT만 추가하여 테스팅하였을 때의 수익률입니다.

아직 다듬어지지 않은 스윙 전략 치고 나쁘지 않은 퍼포먼스를 보여줬습니다.

 

전략 응용법

앞서 보여드린 로직을 통하여 정말 어떻게 응용하냐에 따라 정말 다양한 전략이 만들어질 수 있습니다. 위 전략의 경우 아직 {핵심로직}으로만 이루어져 있는 전략이라 {필수로직}+{보조로직} 을 통해서 전략을 다듬어줘야 합니다

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컨셉을 단기 전략으로 보유일을 짧게 가져가거나 단기 스윙 중장기 스윙 어떻게 잡냐에 따라 너무 달라지기에 한번 여러 방면으로  도전해 보시길 바랍니다.

또한 MFI와 스토캐스틱의 다이버전스만이 아닌 여러 지표들의 다이버전스를 응용해 볼 수 있고 제가 위 적어드린 로직에서 수치도 바꿔보고 우선순위 변경을 통해 자신만의 전략을 만들어 보실 수 있으실 겁니다.

 

항상 부족한글 읽어주셔서 감사합니다.

궁금한 점 있으시면 댓글로 문의 해주시면 됩니다.

 

 

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